.svg)
.svg)
.svg)
.svg){kind=icon}
.svg)
.svg){kind=icon}
.svg)
.svg){kind=icon}
.svg)
.svg){kind=icon}
.svg){kind=icon}
.svg){kind=icon}
← Terug naar FAQ
Impliciete volatiliteit is een maatstaf die aangeeft hoeveel prijsbeweging de markt verwacht voor een financieel instrument in de toekomst. De waarde wordt afgeleid uit de prijs van opties en laat zien hoe onzeker beleggers zijn over toekomstige koersschommelingen. Hoe hoger de impliciete volatiliteit, hoe groter de verwachte beweging van de prijs.
Impliciete volatiliteit weerspiegelt de verwachtingen van beleggers over toekomstige marktonrust.
In tegenstelling tot historische volatiliteit, die gebaseerd is op prijsbewegingen uit het verleden, kijkt impliciete volatiliteit naar wat de markt denkt dat er in de toekomst kan gebeuren. Wanneer beleggers grote koersbewegingen verwachten, stijgt de impliciete volatiliteit en worden opties duurder. Wanneer de markt rustiger wordt, daalt deze waarde meestal. Impliciete volatiliteit wordt daarom vaak gezien als een indicator van onzekerheid of spanning in de markt.
Kort voorbeeld:
Stel dat een aandeel momenteel €100 waard is en dat er binnenkort belangrijke bedrijfsresultaten worden verwacht.
Veel beleggers verwachten dat de koers sterk kan bewegen zodra het nieuws bekend wordt.
Omdat opties bescherming bieden tegen grote prijsbewegingen, stijgt de vraag naar deze opties. Hierdoor worden de optiepremies hoger en neemt de impliciete volatiliteit toe. Zodra de resultaten zijn gepubliceerd en de onzekerheid verdwijnt, kan de impliciete volatiliteit weer dalen.
Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Onze analisten zijn geen financiële adviseurs. Raadpleeg altijd een erkend adviseur bij het nemen van financiële beslissingen. De informatie en tips op deze website zijn gebaseerd op de eigen inzichten en ervaringen van onze analisten en zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.
