Historische volatiliteit is een maatstaf voor hoeveel de prijs van een financieel actief in het verleden heeft geschommeld. Het wordt meestal berekend over een bepaalde periode, zoals 30, 90 of 252 handelsdagen, en wordt uitgedrukt als percentage. Het laat zien hoe sterk en hoe vaak prijzen op en neer zijn gegaan.
image_here
Een holding verdient waarde door eigendom van en controle over andere bedrijven.
Historische volatiliteit weerspiegelt de mate van prijsschommelingen in een markt in het verleden.
De berekening van historische volatiliteit is gebaseerd op de standaardafwijking van rendementen in het verleden. Een hoger percentage betekent dat de prijs van de activa zich meer heeft bewogen rond het gemiddelde, terwijl een lager percentage duidt op een stabieler prijsgedrag. Beleggers gebruiken historische volatiliteit om risico's in te schatten, activa te vergelijken en potentiële toekomstige prijsbereiken in te schatten.
De volatiliteit beschrijft echter alleen het gedrag in het verleden en biedt geen garantie voor hoe de activa zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Marktomstandigheden, economische gebeurtenissen en het beleggerssentiment kunnen ervoor zorgen dat de toekomstige volatiliteit aanzienlijk afwijkt van historische niveaus.
Kort voorbeeld:
Stel dat een aandeel gedurende een aantal maanden tussen $95 en $105 handelt met slechts kleine dagelijkse veranderingen.
De historische volatiliteit zou relatief laag zijn omdat de prijsbewegingen beperkt zijn.
Als een ander aandeel gedurende dezelfde periode tussen $70 en $130 beweegt, dan zou de historische volatiliteit veel hoger zijn vanwege de grotere prijsschommelingen.
Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Onze analisten zijn geen financieel adviseurs. Raadpleeg altijd een adviseur bij het maken van financiële beslissingen. De informatie en tips die op deze website zijn verstrekt zijn gebaseerd op eigen inzichten en ervaringen van onze analisten. Deze dienen daarom alleen voor educatieve doeleinden.